Сила технических индикаторов без запаздывания в алгоритмической торговле

Фредерик Бутин
доктор математических наук, профессор в ISMA, Лионский университет, Лионский университет 1, CNRS, UMR 5208, Институт Жордана, 43 blvd du 11 novembre 1918, F-69622 Villeurbanne-Cedex, Франция, e-mail: butin@math.univ-lyon1.fr, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4656-0666

Цитировать статью:

Бутин, Ф. Сила технических индикаторов без запаздывания в алгоритмической торговле. Вестник социально-экономических исследований : сб. науч. трудов. Одесса : Одесский национальный экономический университет. 2021. № 1 (76). С. 90–99.

Аннотация

В статье при выполнении технического анализа для алгоритмической торговли представлен оригинальный подход к использованию классических технических индикаторов. Для этого технические индикаторы были рассмотрены как ограниченные операторы: это более абстрактное, но, в то же время, более алгоритмическое представление позволяет довольно простым способом определять версии этих инструментов без запаздывания. Определено, что запаздывание с ответом действительно является серьезным недостатком многих классических технических индикаторов, используемых в алгоритмической торговле, что часто приводит к неверной информации. Противоположная ситуация с версиями индикаторов без запаздывания, которые рассмотрены в статье, мы получаем более точную информацию, которая ближе к мгновенным значениям ценных бумаг, следовательно, ожидается лучшая рентабельность торговой системы, в которой они встречаются. После того, как приведено определение взвешенных и экспоненциальных средних как ограниченных операторов, доказано, что задержка имеет фундаментальное свойство, которое очень полезно для создания версий технических индикаторов без запаздывания. Полученные результаты применены к базовой торговой системе и протестированы на индексе S&P 500, чтобы сравнить классическую импульсную систему Элдера с ее версией без запаздывания и так называемой импульсной системой Найквиста-Элдера. Этот пример иллюстрирует, что версии индикаторов без запаздывания приводят к гораздо более прибыльным системам. Точнее, импульсная система Найквиста-Элдера намного лучше, чем импульсная система без запаздывания, а также классическая импульсная система: информация, предоставляемая импульсной системой Найквиста-Элдера, действительно ближе к мгновенному значению S&P 500 индекса, поскольку он имеет меньшую задержку, чем классическая импульсная система: импульсная система Найквиста-Элдера даже наиболее близка из трех к мгновенному значению. В конечном итоге, было проведено сравнение прибыли/убытка четырех портфелей (портфель, который копирует индекс S&P 500, и по одному для каждой из трех импульсных систем), чтобы лучше понять временную динамику наших трех импульсных систем Элдера. Проведенное исследование позволяет получить результат, который иллюстрирует меньшую просадку для портфеля, связанного с системой, использующей импульсную систему Найквиста-Элдера, чем для других, и этот портфель кажется более устойчивым к медвежьим периодам.

Ключевые слова

ограниченные операторы; технические индикаторы без запаздывания; алгоритмическая торговля.

JEL classification: C600; C630; G110; G150; G170; DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.90-99

УДК: 336.7

Эта работа лицензируется согласно лицензии Creative Commons Attribution 4.0. Просмотреть копию этой лицензии можно по ссылке: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Литература

1. Appel, G. (1985). The Moving Average Convergence-Divergence Trading Method, Traders Pr.
2. Benhamou, Е. (2017). Trend without Hiccups, a Kalman filter approach, IFTA Journal, рр. 38–46.
3. Dürschner, M. G. (2012). Moving Averages 3.0, IFTA Journal, рр. 27–31.
4. Ehlers, J. F. (2001). Rocket Science for Traders, John Wiley & Sons, New York.
5. Elder, A. (2002). Come Into My Trading Room, John Wiley & Sons, New York.
6. Ehlers, J. F., Way, R. (2010). Zero Lag (Well, Almost).
7. Kaufman, P. J. (2019). Trading Systems and Methods, John Wiley & Sons, New York.
8. Mulloy, P. (1994). Smoothing Data With Less Lag.
9. Tomasini, E. & Jaekle, U. (2009). Trading Systems: A New Approach to System Development and Portfolio Optimization, Harriman House Publishing