Обоснование научно-методических подходов к моделированию оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банков

Александр Викторович Литвинюк
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры банковского дела, Одесский национальный экономический университет, e-mail:AVLitvinyuk@gmail.com

Цитировать статью:

Литвинюк, А. В. Обоснование научно-методических подходов к моделированию оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банков / Александр Викторович Литвинюк // Вестник социально-экономических исследований: сб. науч. трудов; под ред. М. И. Зверякова (глав. ред.) и др. (ISSN 2313-4569). – Одесса: Одесский национальный экономический университет. – 2016. – № 2 (61). – С. 203–212.

Аннотация

В статье обоснованы научно-методические подходы к моделированию оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банков с учетом стратегий управления. Предложенные в статье научно-методические подходы к моделированию, в отличие от существующих, включают показатель динамики процентных ставок, а система ограничений строится в зависимости от стратегии управления активами и пассивами банка. Доказано, что учет отмеченных индикаторов при оптимизационном моделировании позволяет повысить достоверность прогноза целевых финансовых показателей и обеспечивает достижение оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банка с учетом поставленных стратегических целей и заданий. Практическое использование разработанных научно-методических подходов к моделированию оптимальной структуры портфелей активов и пассивов банков будет способствовать достижению запланированного уровня чистой процентной маржи как целевого показателя тактического уровня управления активами и пассивами банков.

Ключевые слова

стратегия; управление; модель; оптимизация; операции; динамика; эффективность; прибыль; риск.

JEL classification: G130; C310;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016.203-212

УДК: 336.764.061:336.71

Литература

1. Баландин Б. М. Информационно-аналитическое обеспечение управления активами и пассивами банка / Б. М. Баландин // Деньги и кредит. – 2002. – № 10. – С. 40–42.
2. Беляков А. В. Банковские риски: проблемы учёта, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М.: БДЦ-пресс, 2003. – 256 с.
3. Жердецька Л. В. Оцінка структури дохідності процентних активів банків України в умовах впливу системних ризиків / Л. В. Жердецька // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Економічні науки»). – 2015. – № 15 (1) – С. 126–130.
4. Кулаков А. Е. Управление активами и пассивами банка: практ. пособ. / А. Е. Кулаков. – М.: БДЦ-пресс, 2004. – 256 с.
5. Кузнєцова Л. В. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія / Л. В. Кузнєцова. – Одеса: Атлант, 2009. – 324 с.
6. Масленченков Ю. С. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка / Ю. С. Масленченков, А. П. Дубанков. – М.: БЦД-пресс, 2002. – 168 с.
7. Nelson C. Parsimonious of Yield Curves / С. Nelson, А. Siegel // The Journal of Business. –1987. – Vol. 60. – № 4. – Рp. 473–489.
8. Романенко В. Д. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку / В. Д. Романенко, О. А. Реутов // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. праць. – К.: МННЦІТС НАН та МОН України. – 2011. – Вип. 16. – С. 378–398.
9. Рубцова О. О. Управление ресурсами банковского учреждения путем оптимизации структуры баланса / О. О. Рубцова, Т. Н. Рудянова // Бизнес информ. – 2014. – № 5. – С. 140–145.
10. Ларионова И. В. Методы управления рисками кредитной организации и способы их ограничения / И. В. Ларионова // Бизнес и банки. – 2000. – № 40. – С. 1–3.
11. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.
12. Литвинюк О. В. Науково-методологічні підходи до формування системи управління активами та пасивами банків у сучасних умовах глобальних дисбалансів / О. В. Литвинюк // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наук. фахове вид. – 2016. – № 10. – С. 829–834.
13. Литвинюк О. В. Формування системи управління активами та пасивами банків: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / О. В. Литвинюк. – Одеса, 2015. – 345 с.