Обгрунтування науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків

Олександр Вікторович Литвинюк
кандидат економічних наук, викладач кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, e-mail:AVLitvinyuk@gmail.com

Цитувати статтю:

Литвинюк, О. В. Обґрунтування науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків / Олександр Вікторович Литвинюк // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2016. – № 2 (61). – С. 203–212.

Анотація

У статті обґрунтовано науково-методичні підходи до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків з урахуванням стратегій управління. Запропоновані в статті науково-методичні підходи до моделювання, на відміну від існуючих, включають показник динаміки процентних ставок, а система обмежень будується залежно від стратегії управління активами та пасивами банку. Доведено, що урахування зазначених індикаторів при оптимізаційному моделюванні дозволяє підвищити достовірність прогнозу цільових фінансових показників та забезпечує досягнення оптимальної структури портфелів активів та пасивів банку з урахуванням поставлених стратегічних цілей та завдань. Практичне використання розроблених науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків сприятиме досягненню запланованого рівня чистої процентної маржі як цільового показника тактичного рівня управління активами та пасивами банків.

Ключові слова

стратегія; управління; модель; оптимізація; операції; динаміка; ефективність; прибуток; ризик.

JEL classification: G130; C310;  DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2(61).2016.203-212

УДК: 336.764.061:336.71

Література

1. Баландин Б. М. Информационно-аналитическое обеспечение управления активами и пассивами банка / Б. М. Баландин // Деньги и кредит. – 2002. – № 10. – С. 40–42.
2. Беляков А. В. Банковские риски: проблемы учёта, управления и регулирования / А. В. Беляков. – М.: БДЦ-пресс, 2003. – 256 с.
3. Жердецька Л. В. Оцінка структури дохідності процентних активів банків України в умовах впливу системних ризиків / Л. В. Жердецька // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія «Економічні науки»). – 2015. – № 15 (1) – С. 126–130.
4. Кулаков А. Е. Управление активами и пассивами банка: практ. пособ. / А. Е. Кулаков. – М.: БДЦ-пресс, 2004. – 256 с.
5. Кузнєцова Л. В. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія / Л. В. Кузнєцова. – Одеса: Атлант, 2009. – 324 с.
6. Масленченков Ю. С. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка / Ю. С. Масленченков, А. П. Дубанков. – М.: БЦД-пресс, 2002. – 168 с.
7. Nelson C. Parsimonious of Yield Curves / С. Nelson, А. Siegel // The Journal of Business. –1987. – Vol. 60. – № 4. – Рp. 473–489.
8. Романенко В. Д. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку / В. Д. Романенко, О. А. Реутов // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. праць. – К.: МННЦІТС НАН та МОН України. – 2011. – Вип. 16. – С. 378–398.
9. Рубцова О. О. Управление ресурсами банковского учреждения путем оптимизации структуры баланса / О. О. Рубцова, Т. Н. Рудянова // Бизнес информ. – 2014. – № 5. – С. 140–145.
10. Ларионова И. В. Методы управления рисками кредитной организации и способы их ограничения / И. В. Ларионова // Бизнес и банки. – 2000. – № 40. – С. 1–3.
11. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.
12. Литвинюк О. В. Науково-методологічні підходи до формування системи управління активами та пасивами банків у сучасних умовах глобальних дисбалансів / О. В. Литвинюк // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наук. фахове вид. – 2016. – № 10. – С. 829–834.
13. Литвинюк О. В. Формування системи управління активами та пасивами банків: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / О. В. Литвинюк. – Одеса, 2015. – 345 с.